Группа ПИЛИГРИМ была создана в г.Москве в 1987 году. В состав группы на тот период выглядел так: Дмитрий Кузнецов - гитара, вокал, автор музыки, Валерий Кот - бас-гитара, вокал, Евгений Арнаутов - барабаны, Вадим Голицын - клавишные, вокал, Евгений Мельников - гитара. Лилия Виноградова была постоянным автором текстов песен группы. В таком составе коллектив записывает альбом "Исповедь эгоиста" в 1988 году, который приносит группе популярность в СССР и Европе. Клип на песню "Пилигрим любви" демонстрируется в программе "Взгляд".

Группу приглашают на гастроли в Италию. Тур был организован одной из центральных радио станций Италии "RTL 102,5" и газетой "L'Ecco Di Bergamo". В апреле 1989 года группа ПИЛИГРИМ выехала на гастроли. Неожиданно для всех В аэропорту Милана музыканты заявили, что они приняли решение не возвращаться в Советский Союз. Поступок вызывает резонанс в СССР и провоцирует международный скандал. Тем не менее, музыканты остаются жить и работать в Италии, а в Советском Союзе о группе постепенно начинают забывать.